Simulador do Critério de Kelly
Simulador do Critério de Kelly
Calcule o dimensionamento ótimo de apostas usando Kelly pleno, meio Kelly e quarto de Kelly para maximizar o crescimento geométrico da banca.
Inputs
Probabilidade Implícita
50.00%
Vantagem Esperada
10.00%
Kelly Formula
f* = (b × p - q) / b
b = decimal odds - 1
p = win probability
q = 1 - p
p = win probability
q = 1 - p
Resultado
Kelly Completo
Fração de Kelly
0.00%
Valor da Aposta
$0.00
Risco de Ruína
0.00%
Meio Kelly
Fração de Kelly
0.00%
Valor da Aposta
$0.00
Risco de Ruína
0.00%
Quarto de Kelly
Fração de Kelly
0.00%
Valor da Aposta
$0.00
Risco de Ruína
0.00%
FAQ
O que é o Critério de Kelly?
O Critério de Kelly é uma fórmula matemática usada para determinar o tamanho ideal de uma série de apostas para maximizar a riqueza.
Por que usar Meio ou Quarto de Kelly?
O Kelly Completo pode levar à extrema volatilidade. O Kelly Fracionário reduz a variação e o risco de ruína enquanto ainda oferece crescimento.
Como a Vantagem Esperada é calculada?
A vantagem é calculada comparando sua probabilidade real de vitória com a probabilidade implícita das probabilidades.
E se a fórmula de Kelly der um número negativo?
Uma fração negativa significa que você não tem vantagem e não deve fazer a aposta.
O que é o Risco de Ruína?
O Risco de Ruína é a probabilidade de perder seu saldo. O Kelly Fracionário ajuda a minimizar esse risco.