Simulador del Criterio de Kelly
Simulador del Criterio de Kelly
Optimiza el tamaño de apuesta con variantes Full Kelly, Half Kelly y Quarter Kelly para maximizar el crecimiento compuesto del capital.
Inputs
Probabilidad Implícita
50.00%
Ventaja Esperada
10.00%
Kelly Formula
f* = (b × p - q) / b
b = decimal odds - 1
p = win probability
q = 1 - p
p = win probability
q = 1 - p
Resultado
Kelly Completo
Fracción de Kelly
0.00%
Monto de Apuesta
$0.00
Riesgo de Ruina
0.00%
Medio Kelly
Fracción de Kelly
0.00%
Monto de Apuesta
$0.00
Riesgo de Ruina
0.00%
Cuarto de Kelly
Fracción de Kelly
0.00%
Monto de Apuesta
$0.00
Riesgo de Ruina
0.00%
FAQ
¿Qué es el Criterio de Kelly?
El Criterio de Kelly es una fórmula matemática utilizada para determinar el tamaño óptimo de una serie de apuestas para maximizar la riqueza.
¿Por qué usar Medio o Cuarto de Kelly?
El Kelly Completo puede llevar a una volatilidad extrema. El Kelly Fraccionario reduce la varianza y el riesgo de ruina.
¿Cómo se calcula la Ventaja Esperada?
La ventaja se calcula comparando su probabilidad real de victoria con la probabilidad implícita de las cuotas.
¿Qué pasa si la fórmula de Kelly da un número negativo?
Una fracción negativa significa que no tienes ventaja y no debes hacer la apuesta.
¿Qué es el Riesgo de Ruina?
El Riesgo de Ruina es la probabilidad de perder su saldo. El Kelly Fraccionario ayuda a minimizar este riesgo.